“随机”的背后,正确的方式远胜于良好的业绩

著名的哈佛大学心理学家斯金纳B. F. Skinner)做过一个有趣的实验。

斯金纳找了一群鸽子,把鸽子分别关在独立的笼子里。然后他以随机的方式送食物给非常饥饿的鸽子。

一段时间后,他观察到鸽子出现了相当惊人的变化:这些鸽子发展出了极其复杂、有如祈雨舞般的行为

有只鸽子会对着笼中特定的一角有规律地摇头,另一只鸽子会以逆时钟方向转头。几乎每一只鸽子都发展出一种与喂食联结起来的特别仪式,慢慢固定到它们心里。

人从一个上帝的视角看鸽子,会觉得鸽子很傻。

但其实很多情况下,人和被随机喂食的鸽子是一样的。我们生来不会把不同的事情独立开来看待。

观察A和B两件事时,我们很难不假设是A造成B、B造成A,或者两者彼此影响,我们的偏差会立即在其间建立因果关系

我们不只喜欢给发生的事情找原因,我们还喜欢信任任何有原因的陈述。即便这个原因是很傻的。

1970s 另一位哈佛大学心理学教授 Ellen Langer 做过另一个有趣的实验。

她冲到一台公用的复印机前面,对前面在排队等待复印的人说:”Excuse me, I have five pages. May I go before you, because I have to make some copies?

打扰一下,我有五页材料。我可以到你前面吗?因为我必须要复印一下。”

排队的每一个人都是要做复印的,很明显这个理由很傻。但是实验的结果是几乎所有时候,她都能插队成功。

Peter Bevelin 在”Seeking Wisdom”一书里写道:

当其他人找我们寻求帮助的时候,如果他能给我们一个原因,我们更可能会同意,即便我们并不理解这个原因,或者原因是错误的。

原因本身有时候不是很重要,语言的表述方式更加重要。

有时候一个单词「because」加上一个合理的理由就够了。因为我们想要解释,而单词「because」就暗示了一种解释。

这是一个让我们生活得很舒服的世界。因为我们似乎已经习惯了所有的事情必有其原因。

理解随机

但是设想另一个有趣的实验。

假设一个25岁的年轻人,一直在赌场里玩俄罗斯转盘。那么可以想像,可能不到一年,这个年轻人就倾家荡产了。

但如果十万个年轻人,一起在玩呢?这其中总有那么几个,几十个年轻人,可以在30岁前成为千万富翁吧?

那么,当聚光灯照在这些靠俄罗斯转盘发家致富的幸存者身上时,你是否还能相信他们分享的「成功经验」?

这个问题如此重要,Nassim Nicholas Taleb 用了一本书来讨论。这本书叫《随机漫步的傻瓜》(Fooled by Randomness)。

在书中,Nassim 指出,随机性和运气很大程度上影响我们的生活和工作,这种影响远超我们的想像。

而由于错误的事后归因,和存活者偏差,我们倾向于忘记那些失败的案例,记住很少一部分成功的案例,从而为成功臆断了很多原因和规律,尽管它们很多时候是完全随机的。

如果把无限多的猴子放在打字机前面,让它们去乱敲,那么其中一只肯定会打出一字不差的《罗密欧与朱丽叶》。

这个观念可能不像乍看之下那么有趣,因为这种概率非常低。

但让我们把这个推理往前推进一步:猴子中的大文豪既已诞生,你愿意拿毕生的积蓄去赌这只猴子下一次会打出《哈姆雷特》吗?

有趣的恰恰是这里。过去的表现(打出《罗密欧与朱丽叶》)有多少可用于预测未来的表现?

正确的方式胜于良好的业绩

在理解了「随机」的概念以后,我们才能懂得 Nassim 这段经典的论断:

读者现在应能了解我那另类结算的异常观念:玩俄罗斯转盘赚来的1000万美元价值不同于靠辛勤努力和娴熟的牙医技术赚来的1000万美元。

两者的金额相同,能买相同的东西,但前者的随机成分比后者高。对会计师来说,它们完全相同;对你的邻居来说,它们也一样。不过在内心深处,我总觉得它们的性质很不一样。

这种因考虑历史的另类发展而使结果大为不同的观念,在理论上是有趣的发展,且可用数学来说明。

一个领域从事的人越多,其中某个人纯靠运气便能有惊人表现的可能性越高。

结果很重要,但达到结果中间的过程、所采用的方法同样重要。

交易员这个行业为例,Nassim 指出在任何一个时间点,赚钱最多的交易员往往是最差的交易员。

Nassim 称其为横断面问题(cross-sectional problem):在市场上的任一时间点,获利最多的交易员,可能是最适合上一个循环的人。因为这是随机性的本质使然。即使是停住不动的时钟,一天也有两次是正确的。

巴菲特在选择候选接班人的信中说,他需要的并不仅仅是一个善于管理应对风险的人士:

我们需要一位天生能够程序化地(programmed)识别并避免各种严重风险的人士。

巴菲特补充说,他更看重的是他们“如何挥杆”,也就是他们的思考和行为方式,而不是纯粹只看其历史投资业绩。

因为巴菲特明白,即使是十分良好的投资业绩,也很有可能只是运气而已,如果行为方式不稳健可靠,一个黑天鹅事件就足以吞没过去所有的运气,因此正确的方式胜于良好的业绩。

年轻人和数学家

我很喜欢「程序化地」(programmed)这个词。

因为在我看来,如果一个人可以「程序化地」做成一件事,那说明他洞察了事情背后的真正规律。

而这种洞察的另一个称呼,叫「智慧」。

这让我想到在赌场玩21点时,会算概率的数学家。

和年轻人聚集的俄罗斯转盘类似,21点的每一局发牌也是随机的。

但不同于随机致富的年轻人,如果玩得时间足够长,数学家总是可以赢钱的。

因为数学家会算概率。

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刘十九

刘滨 Lincoln,微信公众号:求智集(ID:roadtowisdom)