分类
标签云
评论汇
每周精读
MBA智库资讯,汇聚中国主流的商业管理新闻
夏普单指数模型(Sharpe's One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价指数上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,大量股票价格趋于下跌。据此,可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型: