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方差法是指假定风险因素收益的变化服从特定的分布，进行历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值，然后根据风险因素发生单位变化时，头寸的单位敏感性与置信水平来确定各个风险要素的风险价值。 方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量，则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值，是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。