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信用组合观点模型(Credit Portfolio View,CPV) 信用组合观点模型是由麦肯锡公司应用计量经济学理论和蒙特·卡罗模拟法于1998年开发出的一个多因素信用风险量化模型,它主要用于信贷组合风险的分析。 信用组合观点(Credit Portfolio View)模型是由麦肯锡(Mckinsey)开发的一个多因子模型,可以用于模拟既定宏观因素取值下各个信用等级对象之间联合条件违约分布和信用转移概率。在观测到失业率、GDP增长率、长期利率水平、外汇水平、政府支出和国民储蓄率等宏观经济因子信息时,计算不同国家、不同行业、不同信用评级的违约和信用潜移概率的分布函数。此模型假定每个债券的信用评级对整体的信用周期更敏感。