单纯依据平均数进行决策,请考虑其会产生的后果

我们平常的决策很多以“正常水平”、“平均数”、“普通人”为思考的出发点,然后根据实际情况或高或低进行调整。比如统计局发布人均收入后,很多人抱怨拖了国家的后退。比如经济学以研究对象为“标准理性人”假设。比如资产评估中对市场价值定义中一般的、普遍的、平均价格描述。

然而不同的样本所求取的平均数有不同含义。大致可分为两类:一、平均国度:身高、体重、出生率、智商、犯罪率、食物摄入量等;二、极端国度:财富额、年收入、图书销售量城市人口股票涨跌幅、公司规模、营业收入增长比率、通货膨胀率、股票持有量、城市人口、金融市场波动、毛利率、情妇数量、山的高度等。显然极端国度能够描述的情况比平均国度数量更多。

在平均国度,显然我们更容易受到集体事件、常规事件、已知事件、已预测事件的影响。这里的情形服从高斯钟型分布,观察一段时间一般会了解大体情况,并推广至没有观察的情况。从平均国度数据中获得的知识随着信息供给的增加而快速增加。你可以大胆采用平均国度里样本的平均数。平均国度里单个样本对整体影响极小,即使一个人想通过暴饮暴食自杀,其摄入量对整体影响也微乎其微。

而在极端国度,我们受到单个事件、意外事故、未知及未预测事件的统治。在这里往往出现赢者通吃,整体的走向往往取决于极个别的例外事件。对这类的数据观察一千天,也对预测第一千零一天的走势毫无帮助。从极端国度数据中获得的知识非常缓慢,甚至与数据的增加不成比例

极端国度举例——思想实验:根据福布斯最近资料,马云的身家约2800亿元,假设他住的高档别墅区其他富人有500户,且每户的净资产约有1000万元。马云的净资产占整个别墅区的多少?98.25%。而整个别墅区的平均数是5.7亿。显然在极端国度里,个别样本能够轻易的以不成比例的方式影响整体,平均数这个概念在极端国度不适用。

很显然当我们依据平均数进行决策的时候,一定要注意样本的特征,极端国度里的场景采用平均数进行决策会产生灾难性的后果。经济学理性人的简化假设,价格总是围着价值波动的规律,如果以此开展投资行为,一定会遭到市场的惩罚。

如果我二十年前就知道这道理,该有多好啊?

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