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事件套利是指投资者在发生了重大事件(如经济危机、自然灾害、工人罢工等)而引起价格波动的时候进行ETF套利的套利方式。 事件套利中，需要迅速判断事件的价值，这对投资者的要求较高。在有效市场中，价格通常已达到均衡，事件冲击效应会短暂打破这种均衡，而投资者正可以从无序波动中获利，并在价格充分反映事件预期后平仓。这种套利模式需要投资者有极强的分析和判断能力，因此不容易被市场其他投资者模仿。[http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show161638.html 唐传龙.浅谈事件套利.期货日报.2013-8-21.]