世界上最会赚钱的数学家——詹姆斯•西蒙斯

众所周知,很多程序员需要很强的数学基础知识计算机能力,虽然并不是每一位数学家都能够成为十分厉害的程序员,但是却有这样一位数学家,通过自己的数学方法,建立数学模型转战金融界,创立对冲基金,并成为世界上最聪明的亿万富翁!他就是量化投资的传奇人——詹姆斯·西蒙斯

大家都知道沃伦·巴菲特是人尽皆知的“股神”,但可能很多投资者不知道詹姆斯·西蒙斯。这位创造了华尔街投资神话的传奇人物管理的大奖章基金平均收益率巴菲特还要高得多,其超越巴菲特的秘密武器就是量化投资。

因偏执而成功

西蒙斯毕业于麻省理工大学数学系,后来又获得伯克莱加州大学数学博士学位。曾任教于麻省理工大学、哈佛大学纽约州立大学石溪分校

在数学领域工作15年,数学研究正处于高峰时,西蒙斯转入金融界,开始创立私人投资Medallion对冲基金。经过多年研究,他发明了一套运用统计方法建立风险投资的数学预测模型。西蒙斯领导Medallion对冲基金会以电脑运算为主导,运用数学模型在全球各种市场上进行短线交易。依靠这种策略,他从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁,被誉为“地球上最好的基金经纪人”。西蒙斯领导着50亿美元的对冲基金,自1988年创立以来,年均报酬率高达 34%。2004年,西蒙斯光是佣金就赚了5亿美元。

因偏执而存在

在华尔街股场,西蒙斯特立独行,以数学理论为本,完全采用科学统计方法操盘。在生活中,他笃信科学方法,近乎偏执。

来源:互联网

西蒙斯有5个孩子,小女儿奥德莉6岁时便被发现患有自闭症。西蒙斯为了给心爱的女儿治病,成立了西蒙斯基金会援助教育及医疗方面的科学研究计划。20年来,西蒙斯捐助3800万美元来研究造成自闭症的原因。与此同时,他还捐出1亿美元,成立美国最大的自闭症私人研究中心。西蒙斯强烈倡导研究团队从遗传学的角度来找出自闭症的根源,这不仅遭到科学家们的反对,同时也招来了许多病童父母的抗议。他们都认为自闭症可以用改善环境的办法来治疗。

因为西蒙斯的偏执坚持,目前奥德莉已上大学,虽然在社交及学习问题上有所障碍,但她热衷于参加犹太教聚会以及争取妇女和少数权益活动。2003年,西蒙斯基金会发表了有关自闭症的研究报告,并展示精确的自闭症基因图谱。

因偏执而独特

西蒙斯的公司共有140名员工,其中1/3拥有数理博士学位。他从不雇用华尔街分析师,而是喜欢身边围绕着一群“怪胎”。这群超级“怪胎”的专业领域千奇百怪,包括天体理学、数学理论、电脑科学。这和华尔街完全沾不上边。然而,他正是依靠这些“怪胎”专家,运用量化策略从庞大的市场中筛选数据,找寻统计上的关系,找到预测商品货币股市价格波动的模式。后来华尔街虽然也有其他对冲基金采取了相同的策略,却远远不及西蒙斯那样成功。

英雄与狗熊

西蒙斯是近20年来最成功的基金经理,一开始西蒙斯与华尔街的很多人一样,采用判断型的投资方法。但他发现这样需要花非常多的时间和心思关注宏观基本面,如美联储何时会加息、加息之后会对产生什么影响等,以此来分析判断外汇和商品的价格走势,然后进行相应买卖。虽然这种投资方法也为他带来了不错的收益,但也让西蒙斯承受了巨大的心理压力,甚至影响到他的身体健康状况

西蒙斯是这样说的:“首先,数学模型降低你的投资风险。其次,数学模型降低你每天所要承受的各种心理压力。”后面一点是很重要的,因为判断型的投资完全依赖大脑根据最新的信息做出最新的判断,所以,如果想要不贻误战机,大脑必须随时随地地保持高度警觉的状态,根据新的信息,投资决策不断地调整。对于判断型的投资方法,西蒙斯说:“有时候你像个英雄,因为你投资赚了钱;有时候你像个狗熊,因为你赔了,不管怎么说,在大部分时候,投资的得失都是由运气决定的。”

宽客中的巨人

西蒙斯的团队中包含了各个领域的专家,甚至是语音识别专家,却几乎没有经济学家金融学家,其实很多人都问过西蒙斯为什么要搜罗世界上最优秀的语音识别专家来从事金融研究,西蒙斯说:“投资和语音识别其实很相似,都是要预测下一点发生的事情。”也就是说,通过对目前已知的各种信息进行分析,去伪存真,然后判断下一点最可能会发生的事情。

而,看似“不务正业”的这群人却利用数学公式和数据模型创造了大奖章基金的奇迹。这群靠数学模型分析金融市场,并用复杂的数学公式和计算机在稍纵即逝的市场机会中挖掘利润投资家被称为宽客(Quant),他们预测股票是涨还是跌基于一连串令人头晕的数字变量。21世纪初,精于技术的宽客开始成为华尔街的主宰,在华尔街成就了自己的宽客帝国。西蒙斯肯·格里芬、博阿兹·魏因斯坦、彼得·穆勒、克里夫·阿斯内斯等华尔街的顶级数量金融大师,都是宽客中的“巨人”。

也有人想撞撞运气,直接问西蒙斯。西蒙斯最经常被人问到的问题就是:你成功的秘密到底是什么?西蒙斯总是一成不变地回答:“运气”。

这一段对话很经典:

记者问:“那您能说说大奖章基金的投资策略吗?”

西蒙斯:“没什么能说的。”

记者问:“您使用什么金融工具呢?”

西蒙斯:“所有的。”

记者问:“您有多少种不同的交易策略?”

西蒙斯:“很多。”

记者问:“有人说贵公司语音识别软件去分析交易所的噪声,这是真的吗?”

西蒙斯:“我的博士们听到这个故事都笑了半天。”但是西蒙斯加了一句,说他曾经研究过太阳黑子活动市场的影响,记者赶紧问他得出了什么样的结论,西蒙斯笑而不答。

这就是詹姆斯·西蒙斯,从一个偏执怪才到地球上最聪明的亿万富翁

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